استخدام انموذج دالة التحويل ثنائية المدخلاتDISO في السلاسل الزمنية المالية

الملخص

في معظم دراسة تحليل السلاسل الزمنية يلحظ ان اغلب النماذج التي يتم وصفها بمتغير واحد وقد لا تعطي تنبؤات مستقبلية دقيقة للسلسلة المدروسة, بسبب عدم الاهتمام بعلاقتها  مع المؤشرات الخارجية لسلاسل زمنية اخرى المرتبطة بها مثلما هي الحال في نماذج الانحدار المتعدد. ولأهمية هذا النوع من النماذج لكونه يجمع بين الخاصية الحركية للسلاسل الزمنية والخاصية السببية لنماذج الانحدار المتعدد, ,وبناءً عليه تم تطبيق نماذج دالة التحويل بمدخلات ثنائية –ومخرجات احادية لمشاهدات شهرية  تضم ثلاثة سلاسل زمنية للتنبؤ بأحد المؤشرات المالية (عرض النقد) مع سلسلتي المدخلات (القروض والسلف) و (ديون القطاع الخاص)  . حيث تم في هذا البحث استخدام اسلوب بديل في تشخيص رتب دوال التحويل اعتماداً على طريقة الزاوية (Corner Method) ., وتبين ان رتب دوال التحويل كانت T. T ولغرض التحري عن دقة مطابقة الانموذج (DISO) للبيانات تم تطبيق ثلاثة نماذج اخرى للبيانات المذكورة لا جل المقارنة, اثنان منها تخص نماذج  دالة التحويل احادية المدخلات –احادية المخرجات (SISO) فضلاً عن الانموذج ARIMA . وقد اظهرت نتائج التطبيق افضلية الانموذج (DISO)  لكونه اعطى اقل قيمة للمعيارين (MSE) و(AIC) بالمقارنة مع النماذج الاخرى.