المقدر الافضل لأنموذج العامل الديناميكي (DFM)

الملخص

     يمتاز انموذج العامل الديناميكي (DFM) بتحليل البيانات بشكل ديناميكي ويركز على تفسير التغيرات المشتركة في مجموعة من المتغيرات عبر الزمن، ويعد مناسباً للبيانات الكبيرة التي تحتوي على العديد من المتغيرات ويمكن استخدامه للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية ومراقبتها، وهدف البحث تقليص بيانات السلاسل الزمنية التي تمتاز بحركة مشتركة (Co-Movement) خلال الزمن نتيجة لوجود عوامل مشتركة بينها، من خلال استعمال نماذج (DFMs)، للوصول الى انموذج كفوء وتحديد عدد العوامل المشتركة وتقدير معلمات الانموذج (DFM) باستعمال طريقة الإمكان الأعظم (Maximum likelihood)  . وفي هذا البحث تم تقدير انموذج العامل الديناميكي باستخدام طريقة الامكان الاعظم حيث اظهرت نتائج المحاكاة بالاعتماد على حجوم العينات (125 , 50 , 20) ومعاملات الارتباط (0.9 , 0.5 , 0.1) ان افضل قيمة لمتوسط جذر مربعات الخطأ RMSE هي 0.6309 عند حجم عينة 125 ومعامل ارتباط هو (0.1) وتمت ملاحظة من خلال النتائج التي تم الحصول عليها ان افضل قيمة لـ (RMSE) عندما تكون حجوم العينات كبيرة ومعامل الارتباط قليل اي كلما قل معامل الارتباط كلما قلت قيمة متوسط جذر مربعات الخطأ RMSE اي التناسب يكون طردياً، وكلما ازادت حجوم العينات قلت قيم (RMSE) اي التناسب يكون عكسياً.